Fenomenul HFT, high frequency trading, sau uneori doar algoritmic trading, a început, cred, de la o firmă mică și necunoscută la sfârșitul aniilor 1990 și a ajuns să constitue 60-70% din toate tranzacțiile de pe bursele de valori din lume. În mai 2010 a avut loc un eveniment foarte spectaculos și destul de înspăimântător. În 15 minute, indicele pe care le urmăream, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, au coborât zece la suta. Acel eveniment este cunoscut acum ca ”flash-crash”-ul din mai 2010. Nici azi nu se știe exact ce a creeat acea prăbușire-fulgere.
Acum câteva zile a fost publicat un raport știențific care a analizat o mulțime tranzacții între anii 2006 și 2011 și a descoperit că aceste prăbușiri fulgere se întâmplă destul de des. Cercetătorii au găsit aproximativ 18000 de asemenea evenimente, majoritatea lor fiind de o durată extrem de scurtă - doar câteva miimi de secundă.
Raportul este foarte interesant deoarece analizeaza un fenomen considerat de mulți ca ar putea pune în pericol tot sistemul financiar. Aici puteți găsi mai multe amănunte.
B.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu